Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?
1

Understanding the Stakes of High-Frequency Trading

Année:
2014
Langue:
english
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PDF, 4.65 MB
english, 2014
2

Volatility is rough

Année:
2018
Langue:
english
Fichier:
PDF, 4.27 MB
english, 2018
5

No-arbitrage implies power-law market impact and rough volatility

Année:
2020
Langue:
english
Fichier:
PDF, 562 KB
english, 2020
7

Large Tick Assets: Implicit Spread and Optimal Tick Size

Année:
2015
Langue:
english
Fichier:
PDF, 671 KB
english, 2015
8

On the Microstructural Hedging Error

Année:
2010
Langue:
english
Fichier:
PDF, 492 KB
english, 2010
13

The characteristic function of rough Heston models

Année:
2018
Langue:
english
Fichier:
PDF, 549 KB
english, 2018
14

No-Arbitrage Implies Power-Law Market Impact and Rough Volatility

Année:
2018
Langue:
english
Fichier:
PDF, 354 KB
english, 2018
15

Perfect hedging in rough Heston models

Année:
2018
Langue:
english
Fichier:
PDF, 342 KB
english, 2018
18

A new microstructure noise index

Année:
2011
Langue:
english
Fichier:
PDF, 680 KB
english, 2011
22

Algorithmic and High-Frequency Trading

Année:
2017
Langue:
english
Fichier:
PDF, 608 KB
english, 2017
24

Editors’ foreword

Année:
2018
Langue:
english
Fichier:
PDF, 356 KB
english, 2018
25

The microstructural foundations of leverage effect and rough volatility

Année:
2018
Langue:
english
Fichier:
PDF, 994 KB
english, 2018
26

Optimal Make-Take Fees for Market Making Regulation

Année:
2018
Langue:
english
Fichier:
PDF, 755 KB
english, 2018
30

The Zumbach effect under rough Heston

Année:
2019
Langue:
english
Fichier:
PDF, 806 KB
english, 2019
31

Testing the local volatility assumption: a statistical approach

Année:
2012
Langue:
english
Fichier:
PDF, 253 KB
english, 2012
35

First order -variations and Besov spaces

Année:
2009
Langue:
english
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PDF, 555 KB
english, 2009
38

Diary of the Week

Année:
1956
Langue:
english
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PDF, 194 KB
english, 1956
40

Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps

Année:
2014
Langue:
english
Fichier:
PDF, 394 KB
english, 2014
41

Weak dependence for infinite ARCH-type bilinear models

Année:
2007
Langue:
english
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PDF, 174 KB
english, 2007
42

SPARSE RECOVERY UNDER MATRIX UNCERTAINTY

Année:
2010
Langue:
english
Fichier:
PDF, 2.08 MB
english, 2010
44

Integrated volatility and round-off error

Année:
2009
Langue:
english
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PDF, 1.59 MB
english, 2009
46

Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes

Année:
2015
Langue:
english
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PDF, 271 KB
english, 2015
47

Random scaling and sampling of Brownian motion

Année:
2015
Langue:
english
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PDF, 202 KB
english, 2015
49

Quarticity and other functionals of volatility: Efficient estimation

Année:
2013
Langue:
english
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english, 2013
50

Sparse recovery under matrix uncertainty

Année:
2010
Langue:
english
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PDF, 292 KB
english, 2010